Торговые результаты DTI [WFAD#61]

$ETH, $FB, $BUD, $BRX, $CNQ

Сегодня об инструментах Ethereum, Facebook Inc., Anheuser-Busch InBev SA/NV, Brixmor Property Group Inc., Canadian Natural Resources Limited
Читать предыдущий WFAD

Оглавление:

$ETH/USD [Bitfinex]

Криптовалюта Ethereum
Первая идея в данном обзоре — покупка криптовалюты Ethereum ($ETHUSD) (см. рис. 1).
Рис. 1. $ ETHUSD. Криптовалюта Эфириум к доллару США. 1 день (прогноз и результат). Источник — TradingView:
Eth USD forecast
Eth Usd 2
На момент прогноза курс Эфира обновил исторические максимумы. В то же самое время курс другой криптовалюты — Биткоин — продолжал «победоносный прорыв» вверх с установлением новых ценовых максимумов и разгромом криптохейтреров.
С технической точки зрения прогноз с покупкой Эфира был основан на фигуре продолжения основной восходящей тенденции — «Симметричный треугольник».
Отметим, что нам не удалось корректно оценить перспективу роста курса. Максимальной целью в соответствии с прогнозом был определен уровень 970 долларов США за Эфир, а фактически курс вырос чуть выше 1370, что почти на 40% выше ожидаемой в прогнозе цели. Рынок криптовалют полон сюрпризов и крайне сложен для инструментов и методов технического анализа, используемых для рынка акций (классическая теория Доу).
Текущая ценовая структура рынка $ETHUSD указывает на высокую вероятность продолжения распродаж после отката к линии шеи сформированной вершины ГиП и движения курса криптовалюты к основанию треугольника, пробой которого мы рекомендовали покупать.

Прибыль = прим. +137,36% за 36 дней (+1373,6% годовых).

Ключевые выводы: перед применением многих методов технического анализа, описанных в теории Доу, необходимо провести их адаптацию для составления прогнозов рыночных тенденций на рынке криптовалют с учетом особенностей данного рынка, таких как высокая волатильность, специфические комиссии, возможность сбоев на бирже и т.п.

к оглавлению ↑

$FB [NASD]

Facebook, Inc. | Technology | Internet Information Providers | USA
Вторая торговая рекомендация — продажа акции компании Facebook, Inc. ($FB) (см. рис. 2).
Рис. 2. $FB. Обыкновенные акции компании Facebook, Inc. 1 день (прогноз и результат). Источник — TradingView:
FB stock forecast
FB stock forecast realized
Продажа акции $FB была основана на фигуре «Восходящий клин», которая является разворотной и говорит о том, что промежуточная восходящая тенденция подошла к концу. Восходящий клин был пробит вниз ценой закрытия дня. Сформировался откат. На пробое трендовой отката вверх была открыта короткая продажа со близким стоп-лоссом над максимумом отката. Цена акции сразу же начала снижение и за несколько дней упала более, чем на 4%. К сожалению, возможности поставить стоп-лосс в безубыток не представилось. Нисходящее движение в размере —4% оказалось достаточно резким, в процессе его формирования не было образовано промежуточных опорных нисходящих максимумов. В связи с этим, стоп-лосс остался на первоначальной позиции.
Некоторое время спустя цена $FB откатила вверх и стоп-лосс был исполнен с убытком. Более того, и что крайне важно для большинства прогнозов, сделанных в этот период, в день исполнения стоп-лосса технологический индекс Nasdaq обновил исторические максимумы. Данное событие поставило под сомнения план с глобальным разворотом рынка акций США.
Учитывая все еще сильный фундаментал по акции $FB вкупе с технической неопределенностью на рынке акций было принято решение не переоткрывать короткие позиции, хотя, несколько дней спустя, на новостях о крупной утечке данных пользователей соц. сети Фейсбук, цена акции $FB все-таки возобновила снижение и обвалились более чем на 10%.
Анализируя данную сделку, можно порассуждать на тему того, что постановка стоп-приказа в условиях существенно возросшей волатильности рынка была произведена неверно. Т.е. стоп-лосс был выставлен слишком близко. В конце концов, если бы стоп-лосс был установлен выше исторического максимума, идея с продажей акции могла дать неплохую прибыль.

Убыток = прим. —1,86% за 9 дней (—74,4% годовых).

Ключевые выводы: продажа фундаментально сильных акций в условиях неопределенности основного тренда — очень противоречивое и сложное занятие. Иногда верным решением для подобных сделок является постановка более удаленных стопов и контроль рисков путем снижения объемов капитала на сделку. Вместе с тем, более разумным является избегание подобных сделок до момента, пока акция не станет слабой фундаментально или не поступит подтверждение разворота на уровне основного тренда (разворотная конструкция длительностью более 9 месяцев).

к оглавлению ↑

$BUD [NYSE]

Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Goods | Beverages — Brewers | Belgium
Следующая торговая рекомендация — продажа акций компании Anheuser-Busch InBev SA/NV ($BUD) (см. рис. 3).
Рис. 3. $BUD. Обыкновенные акции компании Anheuser-Busch InBev SA/NV. 1 неделя (прогноз и результат). Источник — TradingView:
BUD stock forecast
BUD stock forecast realized
Данный случай очень похож по своей сути на историю с продажей акций компании $FB. Те же Восходящий клин, откат и пробой трендовой линии краткосрочного отката вверх с ожиданием начала нисходящего движения. Стоп-лосс был поставлен выше ближайшего опорного нисходящего максимума. Продажи совершались на основе более сильной краткосрочной модели — краткосрочной медвежьей вершины ГиП, но даже не смотря на это идея с продажей $BUD также, как и в предыдущем случае, принесла убыток, поскольку на фоне исторических максимумов индекса Nasdaq многие акции на рынке показывали очень высокую ценовую волатильность и были непригодны для среднесрочной торговли по трендовым системам.

Убыток = прим. 7.43% за 21 день (—127.4% годовых).

Ключевые выводы: в моменты разворота основной тенденции на рынке модели продолжения тренда часто генерируют ложные сигналы. Следовательно, пока не будет получен сигнал о развороте цены на уровне основного тренда, следует избегать контртрендовых сделок в направлении вновь образованной промежуточной тенденции. Умение оставаться вне рынка в нужное время — важнейший навык для сохранения капитала.

к оглавлению ↑

$BRX [NYSE]

Brixmor Property Group Inc. | Financial | REIT — Retail | USA
Еще одна торговая рекомендация — это продажа обыкновенных акций компании Brixmor Property Group Inc. ($BRX) (см. рис. 4).
Рис. 4. $BRX. Обыкновенные акции компании Brixmor Property Group Inc. 1 день. (прогноз и результат). Источник — TradingView:
BRX stock forecast
BRX stock forecast realized
Превосходная сделка по направлению основного тренда. Продажа на откате вверх от горизонтального уровня. Фундаментально слабая акция, чувствительная к повышению ставки ФРС. Идея сработала по плану. Цели по снижению достигнуты.

Прибыль = прим. +16,59% за 18 дней (+331,8% годовых).

Ключевые выводы: сделки, открытые по направлению основного тренда, — это самые быстрые, техничные и денежные истории. Помним, что тренд — наш лучший друг.

к оглавлению ↑

$CNQ [NYSE]

Canadian Natural Resources Limited | Basic Materials | Independent Oil & Gas | Canada
Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка акции корпорации Sanmina Corporation ($CNQ) (см. рис. 5).
Рис. 5. $CNQ. Обыкновенные акции компании Canadian Natural Resources Limited, Inc. 1 неделя. (прогноз и результат). Источник — TradingView:
CNQ stock forecast
CNQ stock forecast realized
Покупка акции проводилась в рамках большого торгового диапазона типа симметричного треугольника. На рис. 5 представлен недельный график, на котором от нижней образующей линии прошел восходящий импульс, затем цена сформировала двухлетний боковик и вышла из него вверх, пробив его верхнюю границу на 3%. В связи с этим было принято решение покупать акцию $CNQ с целью достижения уровня 45,1 (верхняя образующая линия диапазона).
В итоге восходящее движение не получило развития, и наш защитный стоп-приказ был выбит с убытком. Отметим, что покупка проводилась на откате цены к уровню 33,4 (верхняя граница скопления), после чего цена обновила локальные максимумы и дала возможность переставить защитный стоп-приказ чуть выше — под ближайший опорный минимум. Это позволило сократить убытки по сделке.
Интересно, что аналогичная ценовая структура на рынке данной акции, сформированная в период 2008–2009 гг. (см. рис. 5), неплохо сработала, и покупка, совершенная в том случае, принесла бы прибыль.

Убыток = прим. 4,94% за 56 дней (—31,76% годовых).

Ключевые выводы: надо признать, что в разные моменты времени типовые модели ТА срабатывают по-разному. Единственное, что можно контролировать на рынке — размер рисков и убытка на сделку.

к оглавлению ↑

О продукте

WFAD  — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.


Also published on Medium.