Торговые результаты DTI [WFAD#57]

$CAT, $HPE, $ICE, $DVN, $LS

Сегодня об акциях компаний Caterpillar Inc., Hewlett Packard Enterprise Company, Intercontinental Exchange, Inc., Devon Energy Corporation и фьючерсах на пиломатериалы.

Читать предыдущий | следующий WFAD

Оглавление:

$CAT [NYSE]

Акции компании Caterpillar Inc. | Industrial Goods | Farm & Construction Machinery | USA

В этом обзоре первой мы рассмотрим рекомендацию с покупкой обыкновенных акций компании Caterpillar Inc. ($CAT) (см. рис. 1.1-1.3).

Caterpillar $CAT stock price forecast
Рис. 1.1. $CAT. Обыкновенные акции компании Caterpillar Inc. 1 день. (Прогноз 1). Источник - Trading View.

Результаты торговой рекомендации показаны на рис. 1.2.

Caterpillar $CAT stock price forecast realized
Рис. 1.2. $CAT. Обыкновенные акции компании Caterpillar Inc. 1 день. (Прогноз 2). Источник - TradingView.

Точка входа в покупку была выбрана верно. Покупка акции проводилась на растущем тренде с учетом того, что была активирована разворотная модель "Основание Голова и Плечи". Запас хода вверх на момент прогноза был достаточно хорошим, что позволяло достаточно спокойно покупать на откатах. Цель достигнута. С учетом того, какой риск по сделке был взят, этот трейд достаточно хорош.

Данная сделка очень поучительна, потому что постфактум видно, как далеко от нашего тейк-профита убежала цена. Если бы мы удерживали сделку, то прибыль бы удвоилась. Кто не любит сослагательное наклонение и оборот “если бы, то…”? В данном случае важны не рассуждения на тему сколько можно бы заработать, а идеи по поводу того, что и как именно лучше делать, чтобы в следующий раз результат был лучше.

Прибыль = прим. +14,9% за 55 дней (+97,53 годовых).

Ключевые выводы:

Вспомним один из важнейших советов от теоретиков технического анализа – “Удерживайте прибыльные сделки как можно дольше и пресекайте убытки как можно быстрее”. Разные авторы предлагают разные техники того, как это можно сделать: трейлинг-стоп, специальные индикаторы типа скользящих средних, правило защиты 50% бумажной прибыли и т.п. Наиболее распространенным методом управления стоп-приказом является подход, в котором стоп-лосс ставится в б/у при первой возможности, а дальше постепенно двигается вслед за вновь образованными опорными ценовыми экстремумами по тренду. Очень важно понимать и держать в уме перспективы движения цены по основному тренду. Если ожидается сильное движение цены, то надо не только двигать стоп-лосс, но и пытаться делать добавки по тренду на краткосрочных откатах.

к оглавлению ↑

$HPE [NYSE]

Акции компании Hewlett Packard Enterprise Company | Technology | Diversified Computer Systems | USA

Вторая торговая рекомендация – идея с покупкой обыкновенных акций компании Hewlett Packard Enterprise Company ($HPE) (см. рис. 2.1-2.2).

Hewlett Packard $HPE stock price forecast
Рис. 2.1. $HPE. Обыкновенные акции компании Hewlett Packard Enterprise Company. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты торговой рекомендации показаны на рис. 2.2.

Hewlett Packard $HPE stock price forecast realized
Рис. 2.2. $HPE. Обыкновенные акции компании Hewlett Packard Enterprise Company. (Результат). Источник - TradingView.

Интересный случай, в котором основой для сделки стал паттерн "Бриллиант" как модель продолжения восходящей тенденции. Пробой фигуры был подтвержден повышенным объемом торгов. Вход осуществлялся в то время, когда цена предположительно завершала формирование мелкого Вымпела. Подобные сетапы очень часто неплохо срабатывают, но на этот раз восходящее движение не получило развития. Цена $HPE резко вернулась в зону боковика и по сделке сработал стоп-приказ, который был поставлен по принципу отработки Флагов, описанном в книге Дж. Швайгера, ниже 50% отметки "древка" Флага или Вымпела.

К недостаткам сделки можно отнести то, то коэффициент "потенциальная прибыль к риску" не превышает даже 2/1. Поэтому при наличии других инвестиционных идей следует выбирать более инвестиционно-привлекательные трейды.

Теперь общая картина приобрела другой оттенок, поскольку цена осталась в зоне консолидации. Бриллиант, по всей видимости, трансформировался в более классический и надежный формат консолидационных фигур – Прямоугольник. Для дальнейших действий необходимы новые сигналы. Пока следует воздержаться от покупок и тем более от продаж против тренда.

Убыток = прим. -5,79% за 6 дней (-347,4% годовых).

Ключевые выводы:

Наиболее надежными фигурами продолжения тенденции в ТА являются долгосрочные консолидационные формации с горизонтальными границами, подтвержденными многократным касанием цены. Скопление цены у горизонтальной границы образует достаточно значимый уровень поддержки/сопротивления, преодоление которого ценой закрытия сигнализирует о существенном изменении баланса сил на рынке и вероятном выходе из бокового тренда. Наклонные трендовые линии полезны, но гораздо менее надежны, поэтому следует более осторожно торговать на основе фигур, границы которых являются наклонными линиями.

к оглавлению ↑

$ICE [NYSE]

Акции компании Intercontinental Exchange Inc. | Financial | Diversified Investments | USA

Следующая торговая рекомендация – покупка обыкновенных акций компании Intercontinental Exchange, Inc. ($ICE) (см. рис. 3.1-3.2).

Intercontinental Exchange $ICE stock price forecast
Рис. 3.1. $ICE. Intercontinental Exchange Inc. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты торговой рекомендации показаны на рис. 3.2.

Intercontinental Exchange $ICE stock price forecast realized
Рис. 3.2. $ICE. Intercontinental Exchange, Inc. 1 день. (Результат). Источник - TradingView.

Этот пример очень хорош в качестве продолжения предыдущего кейса с покупкой акции $HPE. В данном случае фигурой продолжения основной тенденции является основание "Двойное дно". Его особенности заключаются в том, что у данного основания есть четко сформированный горизонтальный уровень сопротивления на уровне ценового окна. При этом основаниями модели "Двойного дна" являются V-образные выкупы, сформированные от 50-дневной скользящей средней. Образованный горизонтальный уровень сопротивления был пробит вверх на повышенных объемах. Кроме этого, цена закрытия пробила трендовую и закрыла ценовое окно. Данные факты в совокупности указывали на силу рынка. В итоге цена достаточно быстро достигла ожидаемой цели, где была зафиксирована прибыль по сделке.

Прибыль = прим. +3,83% за 7 дней (+196,97% годовых).

Ключевые выводы:

Основание на вершине может показаться странной формулировкой. Но на практике это тот паттерн, который целесообразно искать вблизи вершины рынка. Если вы следуете за трендом, то Ваша задача покупать моменты, в которых завершается промежуточные откаты, т.е. вы видите, что цена закрытия закончила формирование и активировала модель завершения промежуточного противотрендового ценового движения. В заключение этой мысли напишем снова несколько слов “о том же”: “Тренд из ёр френд”…

к оглавлению ↑

$DVN [NYSE]

Акции компании Devon Energy Corporation | Basic Materials | Independent Oil & Gas | USA

Еще одна торговая рекомендация – это покупка обыкновенных акций компании Devon Energy Corporation ($DVN) (см. рис. 4.1-4.2).

Devon Energy $DVN stock price forecast
Рис. 4.1. $DVN. Обыкновенные акции компании Devon Energy Corporation. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты торговой рекомендации показаны на рис. 4.2.

Devon Energy $DVN stock price forecast realized
Рис. 4.2. $DVN. Обыкновенные акции компании Devon Energy Corporation. 1 день. (Результат). Источник - TradingView.

Данная сделка очень сложна с точки зрения управления позицией, поскольку цена образовала разворотную фигуру “Двойное дно”, и рынок дал сигнал на покупку, но после прохода половины движения до ожидаемой цели, цена начала медленно откатываться вниз.

Удержание позиции на первичном откате – это самый сложный этап работы по управлению позицией. До тех пор, пока не образован промежуточный ценовой опорный экстремум, перенос стопа в б/у не рекомендуется. Если это будет сделано, то очень хорошая сделка может быть утеряна.

Аналогичный пример был и на рынке акции компании Лукойл (для сравнения) и некоторых других корпораций нефтегазового сектора.

Прибыль = прим. +11,58% за 35 дней (119,11% годовых).

Ключевые выводы:

Способность удерживать потенциально прибыльную позицию дольше, чем ожидалось до входа в сделку – очень сложное занятие. В таких моментах надо быть очень дисциплинированным, чтобы хорошие сделки переросли в хорошую прибыль на счете.

к оглавлению ↑

$LS [CME]

Lumber Futures

Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка фьючерса на пиломатериалы ($LS) (см. рис. 5.1.-5.2.).

Lumber futures price forecast
Рис. 5.1. $LS. Фьючерс на пиломатериалы. 1 неделя. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты торговой рекомендации показаны на рис. 5.2.

Lumber futures stock price forecast realized
Рис. 5.2. $LS. Фьючерс на пиломатериалы. 1 неделя. (Результат). Источник - TradingView.

Долгосрочная сделка с покупкой фьючерсов на пиломатериалы на момент составления прогноза была интересна потому, что ожидалось завершение основного нисходящего коррекционного тренда, т.к. были созданы условия для развития нового крупного восходящего движения.

Траектория цены оказалась на удивление предсказуемой. После отката к вершине мелкой модели продолжения тенденции "Бриллиант" цена образовала V-образное дно и вернулась в рамки нового восходящего тренда. Минимальная цель была успешно достигнута.

Теперь перед рынком пиломатериалов открылись новые горизонты. Обновленный прогноз можно посмотреть по ссылке.

Прибыль = прим. +25,37% за 133 дня (+68,67% годовых).

Ключевые выводы:

Для разнообразия рассмотрим некоторые из важнейших принципов управления капиталом от Дж. Дж. Мерфи (Источник: материалы общеизвестной книги "Технический анализ фьючерсных рынков", раздел "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ТОРГОВАЯ ТАКТИКА – ВЫВОДЫ"):

  • Заключайте сделку в направлении промежуточной тенденции. В нашем случае промежуточный тренд указывал вверх и заманчиво намекал на то, что основной тренд тоже готов к развороту.
  • При восходящей тенденции покупайте при краткосрочных падениях цен, при нисходящей продавайте при краткосрочных оживлениях. В прогнозе мы рекомендовали покупать завершение краткосрочного отката в направлении промежуточного тренда, надеясь, что основной тренд вскоре развернется туда же (поскольку для этого были все предпосылки).
к оглавлению ↑

О продукте

WFAD  — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.


Also published on Medium.