Торговые результаты DTI [WFAD#54]

$SBER, $DDD, $TRIP, $XRX, $LMT

wfad 54

Сегодня об акциях компаний Сбербанк ПАО, 3D Systems Corporation, TripAdvisor, Inc.Xerox Corporation, Lockheed Martin Corporation.

Читать предыдущий WFAD#53

Оглавление:

к оглавлению ↑

$SBER [MOEX]

Акции компании Сбербанк ПАО

Первой торговой рекомендацией является идея с продажей обыкновенных акций компании ПАО Сбербанк ($SBER) (см. рис. 1.1-1.5).

$SBER price forecast
Рис. 1.1. $SBER. Обыкновенные акции компании Сбербанк. 30 минут. (Прогноз 1). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 1.2.

$SBER price realized
Рис. 1.2. $SBER. Обыкновенные акции компании Сбербанк. 30 минут. (Результат 1). Источник - TradingView.

Мы ожидали, что цена акции откатится вверх к пробитому уровню поддержки 156.42, от которого возобновятся продажи и рынок продвинется ниже к уровню 147.6 рублей за акцию.

Данные ожидания справедливы с технической точки зрения, потому что почти в каждом учебнике по техническому анализу описывается "магия" горизонтальных уровней, меняющих свои свойства при их пробое ценой. Как только цена закрывается ниже уровня поддержки и формируется устойчивый пробой этого уровня, его свойства меняются на диаметрально противоположные. Уровень спроса, т.е. поддержки, становится зоной предложения, т.е. сопротивлением. И наоборот.

К огромному сожалению, в большинстве случаев на рынке не случается идеальных ценовых движений "как по учебнику". Как правило, происходят отклонения от нормы, которые в целом подходят под описываемые ситуации в учебниках, но неопытные люди могут оказаться не готовы к подобным ситуациям. Так случилось и в рассматриваемом нами случае. Цена акции $SBER сформировала мелкое основание "Голова и плечи" от уровня 152 и взлетела вверх, легко пробив новоиспечённый уровень сопротивления 156.42 и продвинувшись выше почти на 1,3%. Такой резкий подъем вместе с пробоем уровня могли сбить с толку трейдера и заставить его сомневаться в плане с продажей акции, не смотря на то, что в целом ничего критического не произошло. После рывка вверх последовало не менее резкое снижение и образовался ценовой шип (ложный пробой), окончательно обозначивший уровень 156 как сопротивление. В итоге цена $SBER все-таки начала снижение и достигла ожидаемой цели 147.5, а потом упала даже ниже.

Прибыль = прим. +6,45% за 8 дней (+290,25% годовых)

После такого мощного снижения до уровня 137 был установлен новый промежуточный нисходящий тренд, который указывал на возможность дальнейшего снижения акции (в некоторой степени невероятно существенного) до уровня 108.5. Мы решили развить полученный успех и пробовать продажи от уровня сопротивления 149 рублей за акцию (см. рис. 1.3).

Sberbank $SBER price forecast
Рис. 1.3. $SBER. Обыкновенные акции компании Сбербанк. 1 день. (Прогноз 2). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 1.4.

Sberbank $SBER price realized
Рис. 1.4. $SBER. Обыкновенные акции компании Сбербанк. 1 день. (Результат 2). Источник - TradingView.

Продажи от уровня сопротивления 149 привели к полному провалу – цена прошла этот уровень как по маслу и практически без откатов достигла критической отметки для медвежьего сценария (172 рубля за акцию). Первым сигналом слабости данного сценария стало закрытие гепа и устойчивый пробой уровня 149. Более значительными сигналами стали пробой вверх скользящих средних (50МА и 200МА) и наклонной линии медвежьего тренда. Все эти намеки должны были послужить поводом для принятия защитных действий со стороны трейдера (частичное или полное закрытие позиции и т.п.).

Убыток = прим. -9,25% за 34 дня (-94,54% годовых)

Рынок показал, что основной восходящий тренд еще в силе. Если не получается работа от продаж – следует либо оставаться вне рынка, либо искать возможности для покупки. В любом случае, если первичный план показал свою несостоятельность, следует полностью его пересмотреть.

На текущий момент рынок очень сложный, поскольку каждое последующее движение вверх и вниз перебивает ранее сформированные экстремумы, образуя тем самым расширяющуюся формацию. Таким образом, промежуточный и краткосрочный тренды являются неопределенными. Наиболее разумным для инвестора, полагающегося на технический анализ (с нашей точки зрения), является ожидание завершения восходящего импульса, формирования и завершения коррекции продолжительностью примерно около 2-х месяцев. Ориентиром для покупателя можно считать зону поддержки [159;160], возле которой и следует искать точки для покупок (см. рис. 1.5.)

Sberbank $SBER stock price forecast
Рис. 1.5. $SBER. Обыкновенные акции компании Сбербанк. 1 день. (Прогноз 3). Источник - TradingView.

Ключевые выводы:

  1. Наилучшими условиями для сделки является работа по тренду при наличии понятных точек входа и хорошего соотношения прибыль/риск. Если тренд неопределен – лучше оставаться вне рынка до прояснения ситуации.
  2. Фундаментальное положение технического анализа «Тренд скорее продолжится, чем развернется» - великая мудрость, которую никогда не стоит забывать.
к оглавлению ↑

$DDD [NYSE]

Акции компании 3D Systems Corporation | Technology | Computer Peripherals | USA

Вторая торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций компании 3D Systems Corporation ($DDD) (см. рис. 2.1-2.4).

3D Systems $DDD 1 week stock price forecast
Рис. 2.1. $DDD. Обыкновенные акции компании 3D Systems Corporation. 1 неделя. (Прогноз). Источник - TradingView.
3D Systems $DDD 1 day stock price forecast
Рис. 2.2. $DDD. Обыкновенные акции компании 3D Systems Corporation. 1 день. (Прогноз+). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.3.

3D Systems $DDD stock price realized
Рис. 2.3. $DDD. Обыкновенные акции компании 3D Systems Corporation. 1 день. (Результат). Источник - TradingView.

Это очень интересный случай, поскольку на рынке образовался симметричный треугольник, который был реализован вверх. Во всех книгах, дающих описание этой модели технического анализа, подчеркивается, что треугольник является очень надежной моделью. В данном случае минимальной целью после пробоя треугольника был уровень 25.64, а максимальной – 26.92 (см. рис. 2.4.)

$DDD goal setup
Рис. 2.4. $DDD. Обыкновенные акции компании 3D Systems Corporation. 1 день. (Прогнозирование целей). Источник - TradingView.

Достигнув 23 уровня, цена $DDD откатилась вниз, что вполне нормальное явление после выхода из симметричного треугольника. Подчеркнем, что основные цели все еще не были достигнуты и при этом откат цены вниз достиг неплохой зоны поддержки - [17;18] долларов за акцию. Все это в совокупности вновь привлекло наш интерес к данной акции $DDD, поскольку давало превосходные условия для сделки: покупая акцию, можно было поставить относительно короткий стоп-лосс при великолепном коэффициенте win/loss.

Но, как ни странно, восходящий тренд не получил дальнейшего развития, и цена $DDD стремительно обвалилась, собирая стопы майских покупателей.

Убыток = прим. -3,2% за 10 дней (-115,2% годовых)

Ключевые выводы:

Цена финансовых инструментов на рынке периодически формирует типовые паттерны. В книгах хорошо описаны свойства многих ценовых моделей, особенно треугольников. Более того, в этих же книгах часто можно встретить тактику торговли для таких случаев. Не стоит полагаться на то, что эти модели всегда будут работать как написано на бумаге. Это не призыв не доверять хорошим фундаментальным научным трудам в области финансовых рынков и технического анализа. Отнюдь. Следует также помнить, что в этих же книгах авторы предупреждают читателя, что на рынке возможны любые исходы. Поэтому важно не то, какую фигуру вы будете отторговывать, а то, как вы это сделаете (управление капиталом, рисками, оперативное управление позицией и т.п.).

к оглавлению ↑

$TRIP [NYSE]

Акции компании TripAdvisor, Inc. | Technology | Internet Information Providers | USA

Следующая торговая рекомендация – продажа обыкновенных акций компании TripAdvisor, Inc. ($TRIP) (см. рис. 3.1.-3.2).

TripAdvisor $TRIP stock price forecast
Рис. 3.1. $TRIP. Обыкновенные акции компании TripAdvisor, Inc. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 3.2.

TripAdvisor $TRIP stock price realized
Рис. 3.2. $TRIP. Обыкновенные акции компании TripAdvisor, Inc. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Данный кейс не менее интересен, чем предыдущие. Покупка акции $TRIP была основана на фигуре перевернутая "Голова и плечи" и конвергенции, образованной индикатором RSI. По правилам отработки данной модели защитный стоп-лосс следует устанавливать за правое плечо ГиП. Цена некоторое время двигалась в боковом тренде, после чего произошло резкое движение вниз с проколом критического уровня 35.9, после чего акцию выкупили и были достигнуты поставленные цели. Вот так легко потенциально прибыльная сделка, почти лежавшая у нас в кармане, обернулась в досаднейший убыток.

Убыток = прим. -7,26% за 9 дней (-373,3% годовых)

Ключевые выводы:

  1. На тонких рынках со слабым стаканом (отсутствием крупных маркет-мейкеров) фигуры технического анализа работают удовлетворительно преимущественно на уровне основного и промежуточного трендов. Т.е. следует избегать принятия решений о сделках на основании краткосрочных фигур ТА.
  2. При торговле на основе краткосрочных фигур ТА лучше использовать условный стоп-лосс, который будет срабатывать по цене закрытия дня, поскольку внутридневные ценовые колебания слабо предсказуемы и могут быть неприемлемыми для привычной торговли.
  3. Старайтесь избегать мыслей и установок, содержащих слово "почти" в контексте событий на финансовых рынках. "Почти заработал денег...", "Цель почти достигнута...", "Уровень почти пробит..." - все это, скорее всего, станет как минимум причиной потерянного впустую времени, а в худшем случае - источником убытков. Будьте реалистами.
к оглавлению ↑

$XRX [NYSE]

Акции компании Xerox Corporation | Technology | Information Technology Services | USA

Еще одна торговая рекомендация – это покупка обыкновенных акций компании Xerox Corporation ($XRX) (см. рис. 4.1.-4.2.).

Xerox $XRX stock price forecast
Рис. 4.1. $XRX. Обыкновенные акции компании Xerox Corporation. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.2.

Xerox $XRX stock price realized
Рис. 4.2. $XRX. Обыкновенные акции компании Xerox Corporation. 1 день. (Результат). Источник - TradingView.

Превосходная ситуация. Отлично выбранный момент и хороший рынок. Мы ожидали, что после того, как цена в начале 2017 г. не смогла обновить трехлетний минимум (уровень 22.34) и с гепом вырвалась вверх, возможно начало некой консолидации и накопление позиций для последующего роста. Так и произошло. Очень хорошей точкой входа стала краткосрочная фигура "Двойной дно" с базой на уровне 28.91. После пробоя базы этого бычьего паттерна сформировался сигнал на покупку акции $XRX. Первая цель была достигнута достаточно быстро.

В настоящее время рынок снова сделал передышку и накапливает позиции для последующего рывка вверх, который может произойти уже на основании более крупной модели "Двойной дно".

Прибыль = прим. +8,26% за 28 дней (106,2% годовых)

Ключевые выводы:

Лучшим условием для покупки является момент, когда на разных временных уровнях поступают сигналы на покупку финансового инструмента. Более предпочтительным для покупок с технический точки зрения можно считать рынок, на котором наметилось образование крупной бычьей модели и в то же время сформирована и активирована более мелкая бычья модель. В совокупности это дает дополнительные преимущества по сделке в части потенциала прибыли и контроля рисков.

к оглавлению ↑

$LMT [NYSE]

Акции компании Lockheed Martin Corporation | Industrial Goods | Aerospace/Defense Products & Services | USA

Заключительной торговой идеей, которую мы рассмотрим в этом обзоре, является покупка обыкновенных акций компании Lockheed Martin Corporation ($LMT) (см. рис. 5.1.-5.2.)

Lockheed Martin $LMT stock price forecast
Рис. 5.1. $LMT. Обыкновенные акции компании Lockheed Martin Corporation. 1 день. (Прогноз). Источник - TradingView.

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 5.2.

Lockheed Martin $LMT stock price realized
Рис. 5.2. $LMT. Обыкновенные акции компании Lockheed Martin Corporation. 1 день. (Результат). Источник - TradingView.

Этот кейс можно считать идеальным или академическим: образована модель продолжения тенденции ("Чашка с ручкой"), пробита ее база (267.24) с сформированием ценового разрыва и более мелкой фигуры продолжения тенденции ("Прямоугольник"), после чего цена устремилась вверх в устойчивый восходящий тренд и достигла цели.  Если бы всегда все было так идеально, как в этом случае, процесс торговли на рынке стал бы похож на работу печатной машины. Но, увы, это, вероятнее всего, невозможно, поскольку все участники рынка не могут постоянно зарабатывать на нем деньги.

Прибыль = прим. +10,27% за 63 дня (+58,68% годовых)

Ключевые выводы:

Правильный выбор инструмента и рынка – важнейший навык современного инвестора мирового уровня. Не стоит лезть во все сделки подряд, т.к. пока вы вне рынка - вы ничем не рискуете. Идеальные (академические) сделки встречаются => ожидание идеальных условий для сделки существенно повышает вероятность благоприятного исхода вашего торгового плана.

к оглавлению ↑

О продукте

WFAD  — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц.
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией.
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.


Also published on Medium.