Торговые результаты DTI [WFAD#53]

Сегодня об акциях компаний Citigroup Inc., LG Display Co., Ltd., The Carlyle Group LP, Booz Allen Hamilton Holding Corporation, Ambev S.A.

Читать предыдущий WFAD#52

Оглавление:

к оглавлению ↑

$С [NYSE]

Акции компании Citigroup Inc. | Financial | Money Center Banks | USA

Источник: TradingView

Первая торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций Citigroup Inc. ($C) (см. рис. 1.1).

Citigroup $C stock price forecast
Рис. 1.1. $C. Обыкновенные акции Citigroup Inc. 1 день. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 1.2.

Citigroup $C stock price actual
Рис. 1.2. $C. Обыкновенные акции Citigroup Inc. 1 день. (Результат).

Идея с покупкой акций $C была основана на последовательной комбинации бычьих фигур ТА. В момент прогноза идея выглядела настолько привлекательно и перспективно, что даже хотелось купить акцию «на все плечи». К счастью, действующая система риск-менеджмента и управления капиталом не позволяет сделать подобное.

Преимуществом таких сделок является то, что после пробоя крупной фигуры ТА часто появляется более мелкая, пробой которой позволяет существенно снизить риски при наличии достаточного потенциала движения в том же направлении, сформированного крупной фигурой ТА. В итоге все сложилось, и рекомендация сработала отлично.

Доходность данной рекомендации составила примерно = 8,2% за 13 дней (+227% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Комбинация бычьих фигур на разных таймфреймах дает дополнительные преимущества в виде сокращения размера риска на сделку.
  2. Никогда и ни при каких условиях не забывайте контролировать риски, поскольку даже самые привлекательные идеи могут не сработать.
к оглавлению ↑

$LPL [NYSE]

Акции компании LG Display Co., Ltd. | Technology | Diversified Electronics | South Korea

Источник: TradingView

Вторая торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций LG Display Co., Ltd. ($LPL) (см. рис. 2.1).

LG $LPL stock price forecast
Рис. 2.1. $LPL. Обыкновенные акции LG Display Co., Ltd. 1 неделя. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 2.2.

LG $LPL stock price actual
Рис. 2.2. $LPL. Обыкновенные акции LG Display Co., Ltd. 1 неделя. (Результат).

В данном случае идея с покупкой получила развитие, как только, после образования «двойного дна» (в конце 2015 г.), был сформирован симметричный треугольник (ближе к концу 2017 г.), предположительно играющий роль фигуры продолжения восходящей тенденции. После его пробоя поступил сигнал на покупку с вполне конкретными минимальными целями у зоны сопротивления (17.00-18.43). Цели были достигнуты достаточно быстро.

Особенностью сделки является то, что с 2009 г. рынок находится в боковом тренде, что не очень предпочтительно для покупок или продаж. Даже несмотря на позитивные ожидания по данной акции в долгосрочной перспективе, до пробоя зоны сопротивления (17.00-18.43) удерживание покупок является достаточно рискованным занятием.

Теперь мы ожидаем либо формирования очередной бычьей фигуры продолжения тенденции, которая укажет на возможность пробоя важной зоны сопротивления, либо продолжения бокового движения в рамках предположительного «симметричного треугольника» (формирующегося с середины 2010 г.).

Доходность данной рекомендации составила примерно = 16.4% за 28 дней (+210,85% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Торговля в боковом тренде не предпочтительна, но возможна, если границы диапазона понятны, а внутри него присутствуют приемлемые модели ТА для осуществления сделки.
  2. Пока не произошло устойчивого выхода цены из диапазона, не стоит удерживать позицию, поскольку выход возможен в любую сторону.
к оглавлению ↑

$CG [NASDAQ]

Акции компании The Carlyle Group LP | Financial | Asset Management | USA

Источник: TradingView

Следующая торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций The Carlyle Group LP ($CG) (см. рис. 3.1).

Carlyle Group $CG stock price forecast
Рис. 3.1. $CG. Обыкновенные акции The Carlyle Group LP. 1 неделя. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 3.2.

Carlyle Group $CG stock price actual
Рис. 3.2. $CG. Обыкновенные акции The Carlyle Group LP. 1 неделя. (Результат).

Идеальная картина для покупки. В начале 2016 г., после сильного снижения, образовалось V-образное дно, и цена откатилась вверх. Затем целый год цена акции $CG двигалась в ценовом диапазоне, указывая на возможность продолжения восходящей тенденции. Как только диапазон был пробит, поступил сигнал на покупку. Через 56 дней цель была достигнута как раз у линии основного нисходящего тренда. В этой точке мы зафиксировали прибыль и теперь ожидаем дальнейших сигналов от рынка.

Доходность данной рекомендации составила примерно = 17,25% за 56 дней (+110,89% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Пробой диапазонов дает отличные условия для сделки.
  2. При покупке пробоя диапазона важно подтверждение растущим объемом торгов (см. рис. 3.1. и 3.2.).
к оглавлению ↑

$BAH [NYSE]

Акции компании Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Services | Management Services | USA

Источник: TradingView

Четвертая торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций Booz Allen Hamilton Holding Corporation ($BAH) (см. рис. 4.1.).

Booz Allen Hamilton $BAH stock price forecast
Рис. 4.1. $BAH. Обыкновенные акции Booz Allen Hamilton Holding Corporation. 1 день. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 4.2.

Booz Allen Hamilton $BAH stock price actual
Рис. 4.2. $BAH. Обыкновенные акции Booz Allen Hamilton Holding Corporation. 1 день. (Результат).

Очень интересная и уместная ситуация, потому что она очень похожа на то, что мы рассматривали в первой торговой рекомендации с обыкновенными акциями Citigroup Inc. (рис. 1.1. и 1.2.). Аналогичный «восходящий треугольник», за которым сформировался более мелкий «симметричный треугольник», пробитый вверх на повышенных объемах. Спустя несколько дней цена акции $BAH очень сильно обвалилась с образованием ценового разрыва вниз. Из-за этого разрыва установленный защитный стоп-приказ был исполнен гораздо хуже, чем ожидалось (вместо 35.46 на 32.46), что привело к непредвиденным убыткам.

В целом можно отметить, что покупка была сделана по тренду и при хороших условиях. Вместе с тем, в очередной раз повторяем, что на рынке возможно все и даже самые лучшие предпосылки для сделки не всегда работают как ожидается.

Доходность данной рекомендации составила примерно = -14,53% за 16 дней (-326,93% годовых).

Ключевые выводы:

  1. На рынке очень важна гибкость. Но самым важным навыком является корректное и непрекословное соблюдение правил управления капиталом и рисками.
к оглавлению ↑

$ABEV [NYSE]

Акции компании Ambev S.A. | Consumer Goods | Beverages - Brewers | Brazil

Источник: TradingView

Заключительная торговая рекомендация - покупка обыкновенных акций Ambev S.A. ($ABEV) (см. рис. 5.1).

Ambev S.A. $ABEV stock price forecast
Рис. 5.1. $ABEV. Обыкновенные акции Ambev S.A. 1 неделя. (Прогноз).

Результаты данной рекомендации показаны на рис. 5.2.

Ambev S.A. $ABEV stock price actual
Рис. 5.2. $ABEV. Обыкновенные акции Ambev S.A. 1 неделя. (Результат).

Идея с покупкой была основана том, что цена акции $ABEV сформировала основание «перевернутая голова и плечи». Предполагаемая линия шеи бычьей модели «перевернутая голова и плечи» была пробита вверх на высоких объемах ценой закрытия дня, и на момент составления прогноза был превышен ближайший критический максимум, что в совокупности указывало на образование среднесрочного восходящего тренда и давало основания для покуки. Несмотря на это, за несколько последующих дней цена $ABEV обвалилась до защитного стоп-приказа и выбила эту сделку из рынка.

Недостатком данной торговой рекомендации является то, что на рынке акции $ABEV не сформировалась мелкая фигура продолжения тенденции после пробоя линии шеи вверх ценой закрытия. С одной стороны, формирование такой модели позволило бы более спокойно входить в рынок с приемлемым уровнем риска, а с другой - можно привести массу примеров, когда цена после пробоя улетает вверх без всяких проторговок и можно упустить перспективную идею.

Учитывая резкость возврата к зеленой линии восходящего тренда, рынок акции $ABEV далее может перейти в среднесрочный боковой тренд. На наш взгляд в текущих условиях основной тренд не определён, поэтому следует дождаться дополнительных сигналов и только после этого принимать соответствующие решения.

Доходность данной рекомендации составила примерно = -9,45% за 29 дней (-117,31% годовых).

Ключевые выводы:

  1. Не стоит лезть в рынок, если не сформированы требуемые условия для сделки. На мировых рынках акций каждый день можно найти много превосходных возможностей для торговли. Надо учиться всегда быть очень требовательным к сделке и брать либо только лучшее, либо оставаться вне рынка.
к оглавлению ↑

О продукте

WFAD  — это ежемесячный продукт, содержащий самые яркие торговые результаты за прошедший месяц. 
Нам интересно разбирать не только прибыльные сделки, но и те, в которых прогноз не сработал/были допущены какие-то ошибки в открытии или управлении позицией. 
Важно: торговые рекомендации и их разбор попадают в WFAD пост-фактум.

В реальном же времени все торговые рекомендации выходят в рамках стратегии STAF. Статистика срабатывания торговых рекомендаций ведется с февраля 2016г., для каждой идеи есть подтверждающая ссылка, уровни открытия и закрытия позиции. На данный момент результат у стратегии STAF +42,09%. 

Вы можете реализовывать эту стратегию самостоятельно или воспользоваться нашими услугами на платформе Interactive Brokers. 
Важно: проведение подобных сделок требует опыта и дисциплины, и не рекомендуется новичкам.


Also published on Medium.